Neon tem aval do BC para novo modelo de cálculo de risco operacional, que reduz capital mínimo

A fintech Neon, que tem 32 milhões de clientes, conseguiu aprovação do Banco Central para implementar uma nova metodologia de cálculo de risco operacional, que vai exigir menos capital regulatório, informa um comunicado do neobanco.

A fintech vai implementar a chamada “Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada” (ASA, na sigla em inglês), que se baseia em uma fórmula padronizada que considera a classificação do resultado por linhas de negócio, além de considerar as operações de crédito e títulos de valores mobiliários.

De acordo com o Neon, se a nova metodologia estivesse em vigor já no primeiro semestre de 2024, o capital exigido teria sido reduzido em aproximadamente R$ 110 milhões. Além disso, o índice de adequação de capital da Neon teria apresentado uma melhora de cerca de 4 pontos porcentuais.

O diretor financeiro e operacional da Neon, Jamil Marques, observa em nota à imprensa que com a aprovação do BC, será possível reduzir o capital exigido para o risco operacional e, com isso, a fintech pode direcionar mais recursos para continuar expandindo os serviços financeiros.

A metodologia ASA nasceu dentro das regras do Basileia III, conjunto de reformas e regulamentações criadas após a crise financeira mundial de 2008. Ao contrário da Abordagem do Indicador Básico (BIA), que calcula o capital com base em uma porcentagem fixa do resultado operacional do banco, a metodologia ASA leva em consideração fatores mais refinados, como resultados classificados por linhas de negócio, além de considerar as operações de crédito e títulos de valores mobiliários, permitindo uma avaliação mais precisa dos riscos operacionais.

“Essa abordagem proporciona uma maior eficiência na alocação de capital, ajustando-o de acordo com o perfil de risco específico da instituição”, ressalta o comunicado do Neon.

Pelas regras do Acordo de Basileia, os bancos devem reservar capital para lidar com três tipos de risco, dos quais o de crédito é o principal. Há ainda os riscos de mercado e de operacional. Para calcular os valores, há as metodologias ASA, BIA e abordagem simplificada (ASA2).

No final de dezembro, o Nubank recebeu autorização para usar o modelo ASA na Nu Pagamentos. Cálculos do banco digital indicaram que teria uma redução do capital mínimo exigido de US$ 152 milhões caso usasse o modelo desde setembro do ano passado.